Сравнение FTLS с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
FTLS и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FTLS и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTLS и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.80% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 1.93% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.67% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FTLS показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 8.67%.
FTLS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.10%
KMLM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTLS и KMLM
FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
FTLS vs. KMLM — Ранг доходности на риск
FTLS
KMLM
Сравнение FTLS c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLS | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.27 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.13 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 3.31 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLS | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.39 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.49 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FTLS и KMLM составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLS и KMLM
Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности KMLM в 4.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.62% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTLS и KMLM
Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTLS | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -27.47% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -6.73% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | -27.47% | +15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -15.27% | +12.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -12.73% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.41% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLS и KMLM
Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 2.93%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTLS | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 4.05% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 7.22% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 9.84% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 14.57% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 14.67% | -3.36% |