Сравнение FTLS с CSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM).
FTLS и CSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FTLS и CSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTLS и CSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.44% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -4.71% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FTLS показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью -4.71%. За последние 10 лет акции FTLS уступали акциям CSM по среднегодовой доходности: 9.14% против 12.97% соответственно.
FTLS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
CSM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTLS и CSM
FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.
Доходность на риск
FTLS vs. CSM — Ранг доходности на риск
FTLS
CSM
Сравнение FTLS c CSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLS | CSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.58 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.56 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 7.10 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLS | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.69 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.71 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FTLS и CSM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLS и CSM
Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности CSM в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.15% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок FTLS и CSM
Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и CSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTLS | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -36.11% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -12.92% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | -23.82% | +12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.54% | -36.11% | +15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -6.07% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -4.07% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.84% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLS и CSM
Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 2.91%, в то время как у Proshares Large Cap Core Plus (CSM) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTLS | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 4.97% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 9.54% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 19.00% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 17.12% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 18.37% | -7.07% |