PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLS с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLS с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

FTLS и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FTLS и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLS и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		-0.44%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.81%14.41%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции FTLS уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 9.14% против 20.74% соответственно.

FTLS

1 день
0.36%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.04%
1 год
11.40%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий FTLS и AIRR

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

FTLS vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.29

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.99

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

5.06

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

17.74

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLS vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.29

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.91

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.63

+0.14

Корреляция

Корреляция между FTLS и AIRR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и AIRR

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.95%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FTLS и AIRR

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

FTLSAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-42.37%

+21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-13.09%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-27.95%

+16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

-42.37%

+21.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-7.14%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-7.50%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

3.73%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 2.91%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTLSAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

11.05%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

19.75%

-13.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

28.33%

-17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

25.08%

-14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

26.15%

-14.85%