Сравнение FTLF с SMH
FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, FTLF returned 51.41%/yr vs 34.79%/yr for SMH. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTLF и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTLF показывает доходность -32.39%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 55.17%. За последние 10 лет акции FTLF превзошли акции SMH по среднегодовой доходности: 51.41% против 34.79% соответственно.
FTLF
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- -30.51%
- С начала года
- -32.39%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 51.41%
- Всё время*
- 6.41%
SMH
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -15.31%
- 6 месяцев
- 39.57%
- С начала года
- 55.17%
- 1 год
- 93.09%
- 3 года*
- 54.43%
- 5 лет*
- 34.99%
- 10 лет*
- 34.79%
- Всё время*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам FTLF и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | -32.39% | -0.18% | 70.68% | 19.75% | -0.31% | 196.30% | 53.19% | 3,182.89% | 78.96% | -74.74% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 55.17% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between FTLF and SMH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLF vs. SMH — Ранг доходности на риск
FTLF
SMH
Сравнение FTLF c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTLF | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 5.57 | -5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 18.66 | -19.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTLF и SMH
Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLF | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -84.96% | -14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.23% | -16.80% | -40.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.23% | -35.74% | -21.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -45.30% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -45.30% | -43.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.01% | -16.46% | -30.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.76% | -40.92% | -29.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.66% | 5.01% | +26.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLF и SMH
Текущая волатильность для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) составляет 15.46%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что FTLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLF | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 16.43% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 31.63% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.41% | 37.10% | +16.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.06% | 36.22% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 305.93% | 33.16% | +272.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLF и SMH
FTLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
FTLF and SMH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (16.43%) compared to FTLF (15.46%). In terms of maximum drawdown, FTLF dropped -99.68% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTLF и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор