Сравнение FTLF с LLY
FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. FTLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, FTLF returned 51.38%/yr vs 33.74%/yr for LLY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTLF и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTLF показывает доходность -32.02%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции FTLF превзошли акции LLY по среднегодовой доходности: 51.38% против 33.74% соответственно.
FTLF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- -32.02%
- 6 месяцев
- -32.81%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 51.38%
LLY
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 59.73%
- 3 года*
- 38.89%
- 5 лет*
- 41.22%
- 10 лет*
- 33.74%
Сравнение доходности по годам FTLF и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | -32.02% | -0.18% | 70.68% | 19.75% | -0.31% | 196.30% | 53.19% | 3,182.89% | 78.96% | -74.74% |
LLY Eli Lilly and Company | 14.83% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between FTLF and LLY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г. | 0.03 |
The correlation between FTLF and LLY shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTLF:
$0.68
LLY:
$28.16
FTLF:
16.37
LLY:
43.68
FTLF:
1.80
LLY:
0.88
FTLF:
1.57
LLY:
15.28
FTLF:
$70.56M
LLY:
$72.25B
FTLF:
$28.73M
LLY:
$59.75B
FTLF:
$11.02M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLF vs. LLY — Ранг доходности на риск
FTLF
LLY
Сравнение FTLF c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTLF | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.59 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 6.47 | -6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTLF и LLY
Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLF | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -68.24% | -31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.23% | -23.18% | -34.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.23% | -34.48% | -22.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -34.48% | -22.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -34.48% | -54.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.72% | 0.00% | -46.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.83% | -19.20% | -51.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.78% | 9.26% | +20.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLF и LLY
FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) имеет более высокую волатильность в 21.73% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что FTLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLF | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.73% | 10.06% | +11.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.57% | 27.75% | +12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.34% | 38.44% | +15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 32.44% | +13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 305.95% | 30.26% | +275.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLF и LLY
FTLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.53% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTLF и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FitLife Brands Inc. Common Stock и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FTLF and LLY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTLF has higher volatility (21.73%) compared to LLY (10.06%). In terms of maximum drawdown, FTLF dropped -99.68% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTLF и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор