PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLF с IESC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTLF с IESC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. FTLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FTLF returned 49.37%/yr vs 48.95%/yr for IESC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTLF и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLF показывает доходность -36.26%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 88.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTLF имеют среднегодовую доходность 49.37%, а акции IESC немного отстают с 48.95%.

FTLF

1 день
5.07%
1 месяц
8.59%
С начала года
-36.26%
6 месяцев
-37.45%
1 год
-27.53%
3 года*
9.61%
5 лет*
18.17%
10 лет*
49.37%

IESC

1 день
1.97%
1 месяц
10.23%
С начала года
88.91%
6 месяцев
66.06%
1 год
162.49%
3 года*
140.27%
5 лет*
69.06%
10 лет*
48.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLF и IESC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		-36.26%-0.18%70.68%19.75%-0.31%196.30%53.19%3,182.89%78.96%-74.74%
IESC
IES Holdings, Inc.		88.91%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%

Correlation

The correlation between FTLF and IESC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г.

0.04

Фундаментальные показатели

EPS

FTLF:

$0.68

IESC:

$18.85

Коэффициент P/E

FTLF:

15.32

IESC:

38.98

Коэффициент PEG

FTLF:

1.69

IESC:

0.47

Коэффициент P/S

FTLF:

1.47

IESC:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

FTLF:

$70.56M

IESC:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTLF:

$28.73M

IESC:

$931.31M

EBITDA (12 мес.)

FTLF:

$11.02M

IESC:

$487.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FitLife Brands Inc. Common Stock

IES Holdings, Inc.

Часто сравнивают с FTLF:
FTLF с NVOFTLF с CDNSFTLF с KLACFTLF с TSLAFTLF с GDEFTLF с DXJSFTLF с HSBC
Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ

Доходность на риск

FTLF vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLF
Ранг доходности на риск FTLF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLF c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLFIESCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.64

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
2.84

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.39

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

7.50

-7.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

21.33

-22.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLF vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLF на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLF и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLFIESCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.64

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.29

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

1.02

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.05

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FTLF и IESC

Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.68%, примерно равная максимальной просадке IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и IESC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLFIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.68%

-98.32%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.23%

-21.80%

-35.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.23%

-49.23%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.23%

-54.22%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.06%

-54.28%

-34.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.05%

-0.97%

-49.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.92%

-55.01%

-15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.76%

7.66%

+20.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLF и IESC

FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что FTLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLFIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.37%

11.77%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.76%

49.79%

-13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.05%

62.06%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.16%

53.94%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

305.91%

48.10%

+257.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLF и IESC

Ни FTLF, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTLF и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FitLife Brands Inc. Common Stock и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
23.49M
974.20M
(FTLF) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FTLF and IESC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTLF has higher volatility (16.37%) compared to IESC (11.77%). In terms of maximum drawdown, FTLF dropped -99.68% vs IESC's -98.32%.

IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLF и IESC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор