PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTKFX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTKFX с VTSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX).

FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FTKFX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTKFX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		-0.32%7.53%2.36%6.65%-13.23%-0.46%8.75%10.03%-0.75%1.14%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%10.39%

Доходность по периодам

С начала года, FTKFX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 1.74%.

FTKFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.08%
3 года*
4.23%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond K6 Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FTKFX:
FTKFX с FXNAXFTKFX с VBTIXFTKFX с FBNDXFTKFX с VBTLXFTKFX с FIQTXFTKFX с VTBIXFTKFX с FXAIX
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Сравнение комиссий FTKFX и VTSNX

FTKFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.

FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FTKFX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKFX
Ранг доходности на риск FTKFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKFX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTKFXVTSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.76

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.32

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.35

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

9.23

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTKFX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTKFX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VTSNX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKFX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTKFXVTSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.76

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.49

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Корреляция

Корреляция между FTKFX и VTSNX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKFX и VTSNX

Дивидендная доходность FTKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VTSNX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		4.25%4.61%4.76%3.86%2.53%2.24%5.51%3.26%2.94%1.63%0.00%0.00%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Просадки

Сравнение просадок FTKFX и VTSNX

Максимальная просадка FTKFX за все время составила -17.81%, что меньше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKFX и VTSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTKFXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-35.72%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-11.29%

+8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-29.55%

+11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-8.81%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-8.16%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.88%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FTKFX и VTSNX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что FTKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTKFXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

7.48%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

10.82%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

15.73%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

14.84%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

15.85%

-10.92%