PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTKFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FTKFX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTKFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTKFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		-0.32%7.53%2.36%6.65%-13.23%-0.46%8.75%10.03%-0.75%1.14%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%9.75%

Доходность по периодам

С начала года, FTKFX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

FTKFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.08%
3 года*
4.23%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond K6 Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FTKFX:
FTKFX с FXNAXFTKFX с VBTIXFTKFX с FBNDXFTKFX с VBTLXFTKFX с FIQTXFTKFX с VTBIXFTKFX с FXAIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FTKFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKFX
Ранг доходности на риск FTKFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTKFX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.92

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.41

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.41

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

6.61

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTKFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTKFX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTKFX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.92

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.61

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между FTKFX и ^GSPC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок FTKFX и ^GSPC

Максимальная просадка FTKFX за все время составила -17.81%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKFX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FTKFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-56.78%

+38.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-12.14%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-25.43%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-5.78%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-10.75%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.60%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FTKFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) составляет 1.61%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FTKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTKFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.37%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

9.55%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

18.33%

-13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

16.90%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

18.05%

-13.12%