Сравнение FTHSX с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
FTHSX - это активно управляемый фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHSX и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHSX и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 0.64% | 12.02% | 16.17% | 22.55% | -7.49% | 30.83% | 10.38% | 28.06% | -13.18% | 17.35% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHSX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции FTHSX превзошли акции VXF по среднегодовой доходности: 13.39% против 11.00% соответственно.
FTHSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 13.39%
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHSX и VXF
FTHSX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
FTHSX vs. VXF — Ранг доходности на риск
FTHSX
VXF
Сравнение FTHSX c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHSX | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.42 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.48 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 6.06 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHSX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.19 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.50 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.43 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FTHSX и VXF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHSX и VXF
Дивидендная доходность FTHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 0.54% | 0.54% | 8.05% | 1.81% | 1.23% | 3.77% | 0.35% | 0.39% | 0.55% | 0.26% | 0.00% | 15.40% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок FTHSX и VXF
Максимальная просадка FTHSX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHSX и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHSX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -58.03% | +20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -14.68% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -36.39% | +11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -41.72% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -6.47% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -9.61% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.59% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHSX и VXF
Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) составляет 5.75%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что FTHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHSX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.89% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 13.50% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 23.05% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 22.35% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 22.25% | -2.15% |