Сравнение FTHSX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
FTHSX - это активно управляемый фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности FTHSX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHSX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 0.64% | 12.02% | 16.17% | 22.55% | -7.49% | 30.83% | 10.38% | 28.06% | -13.18% | 17.35% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHSX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции FTHSX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 13.39% против 9.49% соответственно.
FTHSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 13.39%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHSX и BOSOX
FTHSX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
FTHSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
FTHSX
BOSOX
Сравнение FTHSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHSX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.11 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | -0.03 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.04 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | -0.13 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.11 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.21 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FTHSX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHSX и BOSOX
Дивидендная доходность FTHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 0.54% | 0.54% | 8.05% | 1.81% | 1.23% | 3.77% | 0.35% | 0.39% | 0.55% | 0.26% | 0.00% | 15.40% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок FTHSX и BOSOX
Максимальная просадка FTHSX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHSX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -51.32% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.89% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -22.36% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -36.79% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -14.43% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -7.26% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.86% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHSX и BOSOX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что FTHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 4.68% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 10.66% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 19.02% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 17.84% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 19.56% | +0.54% |