PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHRX с VBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHRX с VBMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHRX (Fidelity Intermediate Bond Fund) and VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, FTHRX returned 2.04%/yr vs 1.58%/yr for VBMPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FTHRX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VBMPX.

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и VBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции FTHRX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.58% соответственно.

FTHRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
4.14%
3 года*
4.54%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.04%

VBMPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.36%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHRX и VBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		0.15%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		0.43%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%

Correlation

The correlation between FTHRX and VBMPX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2010 г.

0.92

The correlation between FTHRX and VBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Bond Fund

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDXFTHRX с FFRHX
Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VBIPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VIIIX

Доходность на риск

FTHRX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHRX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHRXVBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.36

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.05

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.86

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

5.61

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHRX vs. VBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBMPX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и VBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHRXVBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.32

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.52

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и VBMPX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, примерно равная максимальной просадке VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и VBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHRXVBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.01%

-18.90%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.89%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.68%

-5.99%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

-18.12%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.25%

-18.90%

+5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-2.23%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.53%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.96%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и VBMPX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 0.91%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHRXVBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.38%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

2.80%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

3.97%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

6.02%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

4.98%

-1.58%

Сравнение комиссий FTHRX и VBMPX

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и VBMPX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VBMPX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.69%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		4.00%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FTHRX and VBMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBMPX has higher volatility (1.38%) compared to FTHRX (0.91%). In terms of maximum drawdown, FTHRX dropped -19.01% vs VBMPX's -18.90%.

FTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHRX и VBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор