Сравнение FTHRX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHRX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHRX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | -0.49% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 7.20% | 0.52% | 2.31% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FTHRX на уровне -0.49% и VBMPX на уровне -0.49%. За последние 10 лет акции FTHRX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.60% соответственно.
FTHRX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.07%
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHRX и VBMPX
FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Доходность на риск
FTHRX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
FTHRX
VBMPX
Сравнение FTHRX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHRX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.45 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.79 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 5.11 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHRX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.04 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.32 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.51 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между FTHRX и VBMPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHRX и VBMPX
Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности VBMPX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.35% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок FTHRX и VBMPX
Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, примерно равная максимальной просадке VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHRX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.01% | -18.90% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -2.73% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.18% | -18.12% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.25% | -18.90% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -3.13% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -3.54% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.96% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHRX и VBMPX
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHRX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.55% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.59% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 4.37% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 5.99% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 4.97% | -1.58% |