PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHRX с FGMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHRX с FGMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX).

FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и FGMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHRX и FGMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у FGMNX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции FTHRX превзошли акции FGMNX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.22% соответственно.

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%

FGMNX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.70%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Bond Fund

Fidelity GNMA Fund

Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX
Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с VOOFGMNX с FUAMX

Сравнение комиссий FTHRX и FGMNX

И FTHRX, и FGMNX имеют комиссию равную 0.45%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
FGMNX
Fidelity GNMA Fund

Доходность на риск

FTHRX vs. FGMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHRX c FGMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHRXFGMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.69

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.94

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

5.55

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHRX vs. FGMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGMNX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и FGMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHRXFGMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.03

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.26

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.04

-0.12

Корреляция

Корреляция между FTHRX и FGMNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и FGMNX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности FGMNX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и FGMNX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, что больше максимальной просадки FGMNX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и FGMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHRXFGMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.01%

-16.84%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.91%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

-16.62%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.25%

-16.84%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.71%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-1.91%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

1.02%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и FGMNX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity GNMA Fund (FGMNX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHRXFGMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.50%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

2.49%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

4.41%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

6.21%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

4.65%

-1.26%