PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHRX с FCNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHRX с FCNVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).

FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHRX и FCNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		0.85%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%1.82%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям FCNVX по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.54% соответственно.

FTHRX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.89%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.23%
3 года*
5.13%
5 лет*
3.48%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Bond Fund

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX
Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FJTDXFCNVX с FSHBXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с FFRHXFCNVX с WEFIX

Сравнение комиссий FTHRX и FCNVX

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Доходность на риск

FTHRX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHRX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHRXFCNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

3.35

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

15.77

-13.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

6.80

-5.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

21.28

-19.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

84.05

-77.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHRX vs. FCNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа FCNVX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHRXFCNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

3.35

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

2.73

-2.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

2.46

-1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

2.19

-1.27

Корреляция

Корреляция между FTHRX и FCNVX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и FCNVX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности FCNVX в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		4.23%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и FCNVX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и FCNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHRXFCNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.01%

-2.19%

-16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-0.20%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

-0.59%

-12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.25%

-2.19%

-11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

0.00%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-0.05%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.05%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и FCNVX

Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHRXFCNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.35%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

0.80%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

1.27%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

1.28%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

1.03%

+2.36%