PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHRX с FBLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHRX с FBLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).

FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и FBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHRX и FBLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.25%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции FTHRX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 2.08% против -1.47% соответственно.

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%

FBLTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.56%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Bond Fund

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX
Часто сравнивают с FBLTX:
FBLTX с VBLAXFBLTX с VSBSXFBLTX с FTTHXFBLTX с FNBGXFBLTX с TLTFBLTX с FBNDFBLTX с ZROZ

Сравнение комиссий FTHRX и FBLTX

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FTHRX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHRX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHRXFBLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

-0.06

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

-0.01

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.00

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.21

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

0.44

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHRX vs. FBLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FBLTX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и FBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHRXFBLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.06

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.39

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

-0.10

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-0.05

+0.97

Корреляция

Корреляция между FTHRX и FBLTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и FBLTX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.75%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и FBLTX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и FBLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHRXFBLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.01%

-49.06%

+30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-9.51%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

-44.19%

+31.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.25%

-49.06%

+35.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-41.11%

+39.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-20.66%

+17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

4.47%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и FBLTX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHRXFBLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

3.71%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

6.63%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

11.48%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

15.72%

-11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

14.62%

-11.23%