PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHNX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHNX с VSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHNX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.58%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-13.45%17.25%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.90%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FTHNX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 13.10% против 10.49% соответственно.

FTHNX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.72%
1 год
19.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.50%
10 лет*
13.10%

VSMAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с VOOFTHNX с FJACX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с VSGAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VBVSMAX с VBRVSMAX с VOOVSMAX с VTMSX

Сравнение комиссий FTHNX и VSMAX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FTHNX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHNX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHNXVSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.91

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.40

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.38

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

5.95

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHNX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHNXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.91

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.37

+0.24

Корреляция

Корреляция между FTHNX и VSMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и VSMAX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VSMAX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.28%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.33%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и VSMAX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и VSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHNXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-59.68%

+21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-14.30%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-28.14%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-41.82%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-6.11%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-9.75%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.32%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и VSMAX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 5.74%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHNXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.82%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

12.61%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

21.80%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

20.74%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

21.54%

-1.44%