Сравнение FTHNX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHNX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHNX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.58% | 11.69% | 15.81% | 22.18% | -7.73% | 30.44% | 10.05% | 27.74% | -13.45% | 17.25% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHNX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FTHNX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 13.10% против 10.50% соответственно.
FTHNX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 13.10%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHNX и VSCIX
FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
FTHNX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
FTHNX
VSCIX
Сравнение FTHNX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHNX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.38 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 5.95 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHNX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.26 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.39 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FTHNX и VSCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHNX и VSCIX
Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.28% | 0.28% | 7.84% | 1.60% | 0.95% | 3.55% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 15.47% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок FTHNX и VSCIX
Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHNX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -59.66% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -14.30% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -28.13% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -41.81% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -6.11% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -10.18% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.32% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHNX и VSCIX
Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 5.74%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHNX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.81% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 12.60% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 21.80% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 20.75% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 21.55% | -1.45% |