PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHNX с FTXNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHNX с FTXNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX).

FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и FTXNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHNX и FTXNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.58%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-15.97%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у FTXNX с доходностью 1.90%.

FTHNX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.72%
1 год
19.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.50%
10 лет*
13.10%

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-7.16%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.24%
1 год
33.07%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с VOOFTHNX с FJACX
Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX

Сравнение комиссий FTHNX и FTXNX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FTXNX в 1.44%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

FTHNX vs. FTXNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHNX c FTXNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHNXFTXNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.64

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.09

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

8.42

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHNX vs. FTXNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXNX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и FTXNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHNXFTXNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.14

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.09

Корреляция

Корреляция между FTHNX и FTXNX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и FTXNX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.28%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и FTXNX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки FTXNX в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и FTXNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHNXFTXNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-45.22%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-15.80%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-39.68%

+15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-7.61%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-12.82%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.93%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и FTXNX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 5.74%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHNXFTXNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

12.44%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

21.02%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

30.18%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

26.55%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

27.67%

-7.57%