PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHNX с FTVNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHNX с FTVNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX).

FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и FTVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHNX и FTVNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.58%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-15.97%
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		-0.12%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%27.76%-13.29%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у FTVNX с доходностью -0.12%.

FTHNX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.72%
1 год
19.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.50%
10 лет*
13.10%

FTVNX

1 день
1.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.08%
1 год
0.39%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с VOOFTHNX с FJACX
Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VOFTVNX с VKSIXFTVNX с FTXSXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTZIXFTVNX с FTSIXFTVNX с FTMSX

Сравнение комиссий FTHNX и FTVNX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FTVNX в 1.31%.

FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

FTHNX vs. FTVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHNX c FTVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHNXFTVNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.02

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.19

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.08

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

0.19

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHNX vs. FTVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа FTVNX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и FTVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHNXFTVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.02

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.32

+0.29

Корреляция

Корреляция между FTHNX и FTVNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и FTVNX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FTVNX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.28%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.60%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и FTVNX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки FTVNX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и FTVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHNXFTVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-42.81%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-14.52%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-20.46%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-8.13%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-6.31%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

6.07%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и FTVNX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHNXFTVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.58%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

12.40%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

21.23%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

18.30%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

21.77%

-1.67%