PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHI с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHI с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - FTHI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. FTHI is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past 10 years, FTHI returned 8.54%/yr vs 9.80%/yr for QYLD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHI charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности FTHI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 8.54% против 9.80% соответственно.

FTHI

1 день
-0.17%
1 месяц
1.75%
С начала года
4.79%
6 месяцев
5.22%
1 год
16.43%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.54%

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHI и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		4.79%11.03%19.02%20.72%-4.37%13.95%-7.13%18.16%-9.72%14.41%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between FTHI and QYLD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2014 г.

0.59

The correlation between FTHI and QYLD shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTHI и QYLD

Секторы
FTHI
QYLD

Финансовые услуги

15.4%
0.2%

Промышленность

13.9%
2.8%

Технологии

11.4%
53.8%

Коммунальные услуги

10.0%
1.4%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.5%
7.7%

Энергетика

7.0%
0.6%

Недвижимость

7.0%
0.1%

Сырьевые материалы

5.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
15.8%

Финансовые услуги

FTHI
15.4%
QYLD
0.2%

Промышленность

FTHI
13.9%
QYLD
2.8%

Технологии

FTHI
11.4%
QYLD
53.8%

Коммунальные услуги

FTHI
10.0%
QYLD
1.4%

Здравоохранение

FTHI
8.5%
QYLD
4.2%

Потребительский циклический сектор

FTHI
7.5%
QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

FTHI
7.5%
QYLD
7.7%

Энергетика

FTHI
7.0%
QYLD
0.6%

Недвижимость

FTHI
7.0%
QYLD
0.1%

Сырьевые материалы

FTHI
5.0%
QYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

FTHI
5.0%
QYLD
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust BuyWrite Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с QCLRFTHI с FTCSFTHI с PBPFTHI с FZFLX
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

FTHI vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHIQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.80

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.92

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.63

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

4.84

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

28.36

-15.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHI vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHIQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.80

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FTHI и QYLD

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHIQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-24.75%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-4.97%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-19.06%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-24.61%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-24.75%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.06%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-3.84%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.85%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и QYLD

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 1.67%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHIQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.85%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

7.12%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

8.58%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

14.70%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

15.49%

-1.16%

Сравнение комиссий FTHI и QYLD

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и QYLD

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.73%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

FTHI and QYLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (1.85%) compared to FTHI (1.67%). In terms of maximum drawdown, FTHI dropped -32.65% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.80% vs 8.54% for FTHI. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTHI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.80% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 8.73% for FTHI.

FTHI is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHI и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор