PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHI с NFLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHI с NFLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FTHI returned 16.43% vs -27.58% for NFLY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FTHI charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for NFLY.

Доходность

Сравнение доходности FTHI и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -8.84%.

FTHI

1 день
-0.17%
1 месяц
1.75%
С начала года
4.79%
6 месяцев
5.22%
1 год
16.43%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.54%

NFLY

1 день
-1.96%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
-15.99%
1 год
-27.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHI и NFLY

2026 (YTD)202520242023
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		4.79%11.03%19.02%4.99%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-8.84%1.66%66.37%3.45%

Correlation

The correlation between FTHI and NFLY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г.

0.37

The correlation between FTHI and NFLY shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust BuyWrite Income ETF

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с FTCSFTHI с PBPFTHI с QCLRFTHI с FZFLX
Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с JEPQNFLY с MAGS

Доходность на риск

FTHI vs. NFLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHI c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHINFLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-1.00

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
-1.38

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.82

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

-0.74

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

-1.34

+14.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHI vs. NFLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа NFLY равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHINFLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-1.00

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FTHI и NFLY

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и NFLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHINFLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-37.18%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-37.18%

+31.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-32.30%

+32.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-8.51%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

20.55%

-19.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и NFLY

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 1.67%, в то время как у YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHINFLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

6.12%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

21.18%

-14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

27.67%

-18.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

28.32%

-14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

28.32%

-13.99%

Сравнение комиссий FTHI и NFLY

FTHI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NFLY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и NFLY

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что меньше доходности NFLY в 58.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.73%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		58.24%61.53%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTHI and NFLY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLY has higher volatility (6.12%) compared to FTHI (1.67%). In terms of maximum drawdown, FTHI dropped -32.65% vs NFLY's -37.18%.

On 1-year performance, FTHI leads with 16.43% vs -27.58% for NFLY. On fees, FTHI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FTHI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHI has performed better with a 16.43% return vs -27.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTHI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.

NFLY has the higher dividend yield at 58.24%, compared with 8.73% for FTHI.

They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 0.99% for NFLY.

FTHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHI и NFLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор