PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHI с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHI с LQTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FTHI returned 17.07% vs 5.55% for LQTI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FTHI charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.

Доходность

Сравнение доходности FTHI и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью 0.63%.

FTHI

1 день
0.55%
1 месяц
1.74%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.61%
1 год
17.07%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.29%
10 лет*
8.57%

LQTI

1 день
0.47%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHI и LQTI

2026 (YTD)2025
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		5.36%8.04%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		0.63%6.69%

Correlation

The correlation between FTHI and LQTI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust BuyWrite Income ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с FTCSFTHI с PBPFTHI с QCLRFTHI с FZFLX
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с JEPQLQTI с QQQILQTI с AIYYLQTI с BTCILQTI с FYEE

Доходность на риск

FTHI vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHI c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHILQTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.10

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.60

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.64

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

5.02

+8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHI vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHILQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.10

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.94

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FTHI и LQTI

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и LQTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHILQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-3.41%

-29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-3.41%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-0.88%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.11%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и LQTI

First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) имеют волатильность 1.67% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHILQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.67%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

4.04%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

5.12%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

5.97%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

5.97%

+8.35%

Сравнение комиссий FTHI и LQTI

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и LQTI

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности LQTI в 9.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.68%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTHI and LQTI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQTI has higher volatility (1.67%) compared to FTHI (1.67%). In terms of maximum drawdown, FTHI dropped -32.65% vs LQTI's -3.41%.

On 1-year performance, FTHI leads with 17.07% vs 5.55% for LQTI. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHI has performed better with a 17.07% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.

LQTI has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 8.68% for FTHI.

They also come from different issuers: First Trust and FT Vest. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 0.65% for LQTI.

FTHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHI и LQTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор