PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTHI с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTHI и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHI и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.05%11.03%19.02%20.72%-4.37%9.79%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


FTHI

1 день
0.57%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.72%
1 год
15.03%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
8.05%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust BuyWrite Income ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FTHI и IGLD

И FTHI, и IGLD имеют комиссию равную 0.85%.


Доходность на риск

FTHI vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHI c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTHIIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.69

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.17

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.27

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

9.64

-1.72

FTHI vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTHIIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.69

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.06

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.06

-0.55

Корреляция

Корреляция между FTHI и IGLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и IGLD

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
8.94%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и IGLD

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FTHIIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-18.59%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-17.56%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-18.59%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-10.51%

+7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.01%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

4.13%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и IGLD

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 4.34%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTHIIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

10.62%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

21.23%

-13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

23.76%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

14.90%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

14.86%

-0.49%