PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHI с GOOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHI с GOOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FTHI returned 16.43% vs 88.26% for GOOY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHI charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.

Доходность

Сравнение доходности FTHI и GOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 13.61%.

FTHI

1 день
-0.17%
1 месяц
1.75%
С начала года
4.79%
6 месяцев
5.22%
1 год
16.43%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.54%

GOOY

1 день
-0.65%
1 месяц
-5.16%
С начала года
13.61%
6 месяцев
11.36%
1 год
88.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHI и GOOY

2026 (YTD)202520242023
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		4.79%11.03%19.02%4.22%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		13.61%53.95%12.58%-3.73%

Correlation

The correlation between FTHI and GOOY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г.

0.51

The correlation between FTHI and GOOY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust BuyWrite Income ETF

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с QCLRFTHI с FTCSFTHI с PBPFTHI с FZFLX
Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с GOOGLGOOY с NVDYGOOY с YMAG

Доходность на риск

FTHI vs. GOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHI c GOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHIGOOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
3.84

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
5.10

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.65

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

5.50

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

21.08

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHI vs. GOOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа GOOY равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и GOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHIGOOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.84

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.09

-0.56

Просадки

Сравнение просадок FTHI и GOOY

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и GOOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHIGOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-24.40%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-16.15%

+10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-8.61%

+8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-6.26%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

4.20%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и GOOY

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 1.67%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHIGOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

6.90%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

17.19%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

23.19%

-14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

23.31%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

23.31%

-8.98%

Сравнение комиссий FTHI и GOOY

FTHI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и GOOY

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что меньше доходности GOOY в 50.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.73%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		50.99%41.50%36.74%7.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTHI and GOOY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOY has higher volatility (6.90%) compared to FTHI (1.67%). In terms of maximum drawdown, FTHI dropped -32.65% vs GOOY's -24.40%.

On 1-year performance, GOOY leads with 88.26% vs 16.43% for FTHI. On fees, FTHI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FTHI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 88.26% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTHI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.

GOOY has the higher dividend yield at 50.99%, compared with 8.73% for FTHI.

They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 0.99% for GOOY.

GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHI и GOOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор