PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHI с FDND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHI с FDND

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FTHI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, FTHI returned 14.12% vs -4.28% for FDND. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHI charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FDND.

Доходность

Сравнение доходности FTHI и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -6.57%.

FTHI

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.62%
С начала года
4.31%
6 месяцев
3.40%
1 год
14.12%
3 года*
14.13%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.60%

FDND

1 день
-1.30%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-6.57%
6 месяцев
-7.37%
1 год
-4.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHI и FDND

2026 (YTD)20252024
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		4.31%11.03%11.19%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-6.57%9.69%15.85%

Correlation

The correlation between FTHI and FDND is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.69

The correlation between FTHI and FDND has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust BuyWrite Income ETF

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с QCLRFTHI с FTCSFTHI с PBPFTHI с FZFLX
Часто сравнивают с FDND:
FDND с FDNFDND с SPYFDND с JEPQFDND с VOOFDND с VGTFDND с XPAYFDND с SPYI

Доходность на риск

FTHI vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHI c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTHIFDNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.23

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
-0.18

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.21

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

-0.49

+11.55

FTHI vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа FDND равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTHI и FDND

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и FDND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHIFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-24.12%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-20.49%

+15.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-12.64%

+11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-5.75%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

8.69%

-7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и FDND

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 2.71%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHIFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

7.22%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

15.04%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

18.90%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

21.47%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

21.47%

-7.18%

Сравнение комиссий FTHI и FDND

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и FDND

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что сопоставимо с доходностью FDND в 9.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.47%8.11%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		9.56%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%

Часто задаваемые вопросы

FTHI and FDND have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDND has higher volatility (7.22%) compared to FTHI (2.71%). In terms of maximum drawdown, FTHI dropped -32.65% vs FDND's -24.12%.

On 1-year performance, FTHI leads with 14.12% vs -4.28% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTHI has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHI has performed better with a 14.12% return vs -4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.

FTHI has the higher dividend yield at 9.56%, compared with 9.47% for FDND.

FTHI is categorized as Derivative Income, while FDND is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and FT Vest. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 0.75% for FDND.

FTHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHI и FDND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор