PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDND с FDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDND с FDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index. FDND is actively managed, while FDN is passively managed. Over the past year, FDND returned 7.37% vs 10.29% for FDN. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FDND charges 0.75%/yr vs 0.52%/yr for FDN.

Доходность

Сравнение доходности FDND и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDND показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у FDN с доходностью 4.18%.

FDND

1 день
-1.99%
1 месяц
3.57%
С начала года
2.42%
6 месяцев
1.71%
1 год
7.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDN

1 день
-1.90%
1 месяц
4.74%
С начала года
4.18%
6 месяцев
3.26%
1 год
10.29%
3 года*
20.67%
5 лет*
4.24%
10 лет*
14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDND и FDN

2026 (YTD)20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		2.42%9.69%15.85%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.18%10.70%17.92%

Correlation

The correlation between FDND and FDN is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.99

The correlation between FDND and FDN has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

First Trust Dow Jones Internet Index

Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с XPAYFDND с SPYI
Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK

Доходность на риск

FDND vs. FDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDND c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNDFDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.54

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
0.84

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

0.49

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

1.24

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDND vs. FDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDND на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDN равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDND и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNDFDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.55

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FDND и FDN

Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и FDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNDFDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-61.55%

+37.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-21.31%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-3.22%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-11.82%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

8.35%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDND и FDN

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеют волатильность 5.29% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNDFDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.14%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

14.44%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

19.04%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

27.25%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

25.60%

-4.20%

Сравнение комиссий FDND и FDN

FDND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDND и FDN

Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, тогда как FDN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		7.98%8.11%5.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FDND and FDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDND has higher volatility (5.29%) compared to FDN (5.14%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs FDN's -61.55%.

On 1-year performance, FDN leads with 10.29% vs 7.37% for FDND. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDN has performed better with a 10.29% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for FDND.

FDND has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 0.00% for FDN.

FDND is categorized as Technology Equities, while FDN is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: FT Vest and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.52% for FDN.

FDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDND и FDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор