Сравнение FDND с FDN
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index. FDND is actively managed, while FDN is passively managed. Over the past year, FDND returned -1.75% vs 0.72% for FDN. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FDND charges 0.75%/yr vs 0.52%/yr for FDN.
Доходность
Сравнение доходности FDND и FDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у FDN с доходностью -3.99%.
FDND
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDN
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам FDND и FDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.36% | 9.69% | 15.85% |
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | -3.99% | 10.70% | 18.04% |
Correlation
The correlation between FDND and FDN is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between FDND and FDN has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. FDN — Ранг доходности на риск
FDND
FDN
Сравнение FDND c FDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDND | FDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.03 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.09 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDND и FDN
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и FDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | FDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -61.55% | +37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -21.31% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.51% | -10.81% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -11.81% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 8.54% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и FDN
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеют волатильность 7.22% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | FDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 7.48% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 15.51% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 19.77% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 27.36% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 25.63% | -4.14% |
Сравнение комиссий FDND и FDN
FDND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и FDN
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, тогда как FDN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FDND and FDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDN has higher volatility (7.48%) compared to FDND (7.22%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs FDN's -61.55%.
On 1-year performance, FDN leads with 0.72% vs -1.75% for FDND. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDND has been the lower-risk option at 7.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDN has performed better with a 0.72% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for FDND.
FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for FDN.
FDND is categorized as Technology Equities, while FDN is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: FT Vest and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.52% for FDN.
FDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и FDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор