Сравнение FDND с JEPQ
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. FDND is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, FDND returned -3.53% vs 23.49% for JEPQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDND charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности FDND и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.
FDND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDND и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.34% | 9.69% | 15.85% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.54% | 15.18% | 14.00% |
Correlation
The correlation between FDND and JEPQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between FDND and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FDND
JEPQ
Сравнение FDND c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDND | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.68 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 12.63 | -13.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDND и JEPQ
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -20.07% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -8.82% | -11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -2.75% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -3.39% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 1.86% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и JEPQ
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.27% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 10.52% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 13.06% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 16.78% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 16.78% | +4.70% |
Сравнение комиссий FDND и JEPQ
FDND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и JEPQ
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности JEPQ в 10.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.25% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and JEPQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (7.14%) compared to JEPQ (6.27%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 23.49% vs -3.53% for FDND. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 6.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 23.49% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for FDND.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 8.63% for FDND.
FDND is categorized as Technology Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: FT Vest and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор