PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDND с XPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDND с XPAY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, FDND returned -3.53% vs 21.40% for XPAY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDND charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.

Доходность

Сравнение доходности FDND и XPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDND показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 7.87%.

FDND

1 день
0.03%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-6.15%
1 год
-3.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XPAY

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.56%
С начала года
7.87%
6 месяцев
6.66%
1 год
21.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDND и XPAY

2026 (YTD)20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-5.34%9.69%9.33%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		7.87%16.78%1.60%

Correlation

The correlation between FDND and XPAY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.74

The correlation between FDND and XPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Часто сравнивают с FDND:
FDND с FDNFDND с SPYFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с SPYI
Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD

Доходность на риск

FDND vs. XPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 77
Ранг коэф-та Мартина
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDND c XPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDNDXPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.74

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.38

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.30

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

10.19

-10.60

FDND vs. XPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDND на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа XPAY равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDND и XPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDND и XPAY

Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и XPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNDXPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-18.20%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-9.34%

-11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-3.33%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-2.37%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.65%

2.10%

+6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FDND и XPAY

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNDXPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

4.75%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

9.67%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

12.37%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

16.82%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

16.82%

+4.66%

Сравнение комиссий FDND и XPAY

FDND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDND и XPAY

Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности XPAY в 21.18%

ПозицияTTM20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		8.63%8.11%5.51%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		21.18%21.21%3.40%

Часто задаваемые вопросы

FDND and XPAY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDND has higher volatility (7.14%) compared to XPAY (4.75%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs XPAY's -18.20%.

On 1-year performance, XPAY leads with 21.40% vs -3.53% for FDND. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 21.40% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for FDND.

XPAY has the higher dividend yield at 21.18%, compared with 8.63% for FDND.

FDND is categorized as Technology Equities, while XPAY is Derivative Income. They also come from different issuers: FT Vest and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.49% for XPAY.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDND и XPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор