PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDND с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDND с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FDND и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FDND и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDND и SPY

2026 (YTD)20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-11.64%9.69%15.85%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%13.32%

Доходность по периодам

С начала года, FDND показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

FDND

1 день
0.74%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FDND:
FDND с FDNFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с SPYIFDND с XPAY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FDND и SPY

FDND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FDND vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDND c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.96

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.49

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.53

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

7.27

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDND vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDND на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDND и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.96

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между FDND и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDND и SPY

Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.12%8.11%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FDND и SPY

Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FDNDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-55.19%

+31.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-12.05%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-5.53%

-11.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-9.09%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

2.54%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FDND и SPY

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDNDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

5.35%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

9.50%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.45%

19.06%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

17.06%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

17.92%

+3.73%