PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDND с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDND с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

FDND и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FDND и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDND и SPYI

2026 (YTD)20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-11.64%9.69%15.85%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, FDND показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

FDND

1 день
0.74%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с XPAY
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий FDND и SPYI

FDND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

FDND vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDND c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNDSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.04

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.57

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.54

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

8.06

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDND vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDND на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDND и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNDSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.04

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.01

-0.74

Корреляция

Корреляция между FDND и SPYI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDND и SPYI

Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM2025202420232022
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.12%8.11%5.51%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок FDND и SPYI

Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

FDNDSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-16.47%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-11.02%

-9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-4.50%

-12.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-1.86%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

2.11%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FDND и SPYI

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDNDSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

5.10%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

8.29%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.45%

16.22%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

13.12%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

13.12%

+8.53%