Сравнение FDND с SPYI
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, FDND returned -1.75% vs 19.05% for SPYI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDND charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности FDND и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.56%.
FDND
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDND и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.36% | 9.69% | 15.85% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.56% | 16.67% | 11.10% |
Correlation
The correlation between FDND and SPYI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between FDND and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. SPYI — Ранг доходности на риск
FDND
SPYI
Сравнение FDND c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDND | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.48 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 12.37 | -12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDND и SPYI
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -16.47% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -7.72% | -12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.51% | -2.49% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -1.81% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 1.54% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и SPYI
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 4.27% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 8.32% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 10.34% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 13.02% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 13.02% | +8.47% |
Сравнение комиссий FDND и SPYI
FDND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и SPYI
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности SPYI в 13.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.02% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and SPYI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (7.22%) compared to SPYI (4.27%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs SPYI's -16.47%.
On 1-year performance, SPYI leads with 19.05% vs -1.75% for FDND. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 19.05% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for FDND.
SPYI has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 8.63% for FDND.
FDND is categorized as Technology Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: FT Vest and Neos. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор