Сравнение FTHI с CIBR
FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FTHI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. FTHI is actively managed, while CIBR is passively managed. Over the past 10 years, FTHI returned 8.83%/yr vs 18.81%/yr for CIBR. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTHI charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности FTHI и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 36.91%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 8.83% против 18.81% соответственно.
FTHI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 8.83%
- Всё время*
- 7.77%
CIBR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 47.04%
- С начала года
- 36.91%
- 1 год
- 36.34%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 18.81%
- Всё время*
- 16.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $119.91M | $138.30M | $142.80M | |
| $23.97M | $20.14M | $17.71M |
Сравнение доходности по годам FTHI и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 7.07% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 13.95% | -7.13% | 18.16% | -9.72% | 14.41% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 36.91% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
Correlation
The correlation between FTHI and CIBR is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.55 |
The correlation between FTHI and CIBR shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHI vs. CIBR — Ранг доходности на риск
FTHI
CIBR
Сравнение FTHI c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTHI | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.66 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 3.84 | +6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTHI и CIBR
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, примерно равная максимальной просадке CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHI | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -33.89% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -21.99% | +16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | -21.99% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -33.89% | +17.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -33.89% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.38% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -8.61% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 9.49% | -8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и CIBR
Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 3.06%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHI | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 8.29% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 22.41% | -14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.44% | 26.26% | -16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 25.38% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 23.68% | -9.53% |
Сравнение комиссий FTHI и CIBR
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и CIBR
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности CIBR в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.40% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.74% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
FTHI and CIBR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIBR has higher volatility (8.29%) compared to FTHI (3.06%). In terms of maximum drawdown, FTHI dropped -32.65% vs CIBR's -33.89%.
On 10-year performance, CIBR leads with 18.81% vs 8.83% for FTHI. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTHI has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 18.81% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.
FTHI has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 0.40% for CIBR.
FTHI is categorized as Derivative Income, while CIBR is Cybersecurity. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 0.60% for CIBR.
FTHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTHI и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор