Сравнение FTGC с QQQ
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FTGC is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 10 years, FTGC returned 7.52%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.52% против 21.01% соответственно.
FTGC
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 20.93%
- С начала года
- 25.30%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 7.52%
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам FTGC и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.30% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between FTGC and QQQ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.20 |
The correlation between FTGC and QQQ shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGC vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FTGC
QQQ
Сравнение FTGC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGC | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.29 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 8.13 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGC и QQQ
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -82.97% | +23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -11.96% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -22.77% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -35.12% | +12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -35.12% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.29% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.25% | -32.66% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.36% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и QQQ
Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 4.50%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 7.53% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 15.52% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 18.69% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 22.81% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 22.44% | -7.72% |
Сравнение комиссий FTGC и QQQ
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и QQQ
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.46% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
FTGC and QQQ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.53%) compared to FTGC (4.50%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs QQQ's -82.97%.
On 10-year performance, QQQ leads with 21.01% vs 7.52% for FTGC. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.01% return vs 7.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.46%, compared with 0.43% for QQQ.
FTGC is categorized as Commodities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.18% for QQQ.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTGC и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор