Сравнение FTGC с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
FTGC и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FTGC и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGC и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.45% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.28% против 18.99% соответственно.
FTGC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 29.10%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.28%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGC и QQQ
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
FTGC vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FTGC
QQQ
Сравнение FTGC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGC | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.07 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.66 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.00 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 7.32 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.07 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.59 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FTGC и QQQ составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и QQQ
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.41% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FTGC и QQQ
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -82.97% | +23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -12.62% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -35.12% | +12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -35.12% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -7.86% | +7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.78% | -32.99% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.44% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и QQQ
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.70% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 6.61% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 12.82% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 22.70% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 22.38% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 22.25% | -7.56% |