PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGC с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FTGC is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 10 years, FTGC returned 7.77%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.77% против 21.94% соответственно.

FTGC

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
27.15%
6 месяцев
26.06%
1 год
41.32%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.08%
10 лет*
7.77%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		27.15%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FTGC and QQQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.19

The correlation between FTGC and QQQ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FTGC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.64

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.45

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

3.51

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

13.49

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.99

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.41

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FTGC и QQQ

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-82.97%

+23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-11.96%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.39%

-22.77%

+12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-35.12%

+12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-35.12%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-0.26%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-32.79%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.11%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и QQQ

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.50% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.49%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

12.10%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

15.94%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

22.38%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

22.29%

-7.58%

Сравнение комиссий FTGC и QQQ

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и QQQ

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.08%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FTGC and QQQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (4.50%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.94% vs 7.77% for FTGC. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.94% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 0.38% for QQQ.

FTGC is categorized as Commodities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.18% for QQQ.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор