PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGC с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FTGC и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FTGC и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 8.28% против 12.87% соответственно.

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FTGC и QCLN

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FTGC vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.63

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.23

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

3.97

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

12.27

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.63

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

-0.19

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.15

+0.08

Корреляция

Корреляция между FTGC и QCLN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и QCLN

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и QCLN

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGCQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-76.18%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-16.18%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-69.49%

+46.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-71.73%

+35.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-45.67%

+44.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-43.54%

+15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

5.24%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 6.70%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGCQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

13.73%

-7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

27.33%

-14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

37.76%

-21.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

37.87%

-21.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

34.62%

-19.93%