Сравнение FTGC с NOG
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by First Trust, while NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FTGC returned 7.95%/yr vs -4.41%/yr for NOG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и NOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 26.97%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции FTGC превзошли акции NOG по среднегодовой доходности: 7.95% против -4.41% соответственно.
FTGC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- 22.85%
- С начала года
- 26.97%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 7.95%
- Всё время*
- 3.30%
NOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.78%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -2.06%
Сравнение доходности по годам FTGC и NOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 26.97% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 2.71% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
Correlation
The correlation between FTGC and NOG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between FTGC and NOG has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGC vs. NOG — Ранг доходности на риск
FTGC
NOG
Сравнение FTGC c NOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGC | NOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.39 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | -0.77 | +10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGC и NOG
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и NOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGC | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -98.96% | +39.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -41.43% | +29.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -55.08% | +42.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -55.08% | +32.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -92.15% | +56.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -91.81% | +87.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.23% | -69.85% | +42.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 20.69% | -16.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и NOG
Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 4.53%, в то время как у Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGC | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 15.95% | -11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 33.18% | -19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 46.12% | -30.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 49.16% | -33.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 70.60% | -55.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и NOG
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности NOG в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.26% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.48% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTGC and NOG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.95%) compared to FTGC (4.53%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs NOG's -98.96%.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTGC и NOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор