Сравнение FTGC с NFTY
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. FTGC is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 10 years, FTGC returned 7.52%/yr vs 7.23%/yr for NFTY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTGC имеют среднегодовую доходность 7.52%, а акции NFTY немного отстают с 7.23%.
FTGC
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 20.93%
- С начала года
- 25.30%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 7.52%
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам FTGC и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.30% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
Correlation
The correlation between FTGC and NFTY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between FTGC and NFTY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGC vs. NFTY — Ранг доходности на риск
FTGC
NFTY
Сравнение FTGC c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGC | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.91 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.56 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | -1.34 | +10.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGC и NFTY
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGC | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -47.67% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -16.14% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -21.55% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -21.55% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -47.67% | +11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -16.22% | +10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.25% | -9.63% | -17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 6.82% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и NFTY
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGC | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.01% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 12.58% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 14.72% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.40% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 20.64% | -5.92% |
Сравнение комиссий FTGC и NFTY
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и NFTY
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что больше доходности NFTY в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.46% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
FTGC and NFTY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTGC has higher volatility (4.50%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs NFTY's -47.67%.
On 10-year performance, FTGC leads with 7.52% vs 7.23% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.52% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.46%, compared with 1.93% for NFTY.
FTGC is categorized as Commodities, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.80% for NFTY.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTGC и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор