PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGC с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTGC и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTGC имеют среднегодовую доходность 7.52%, а акции NFTY немного отстают с 7.23%.


FTGC

1 день
-0.97%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
20.93%
С начала года
25.30%
1 год
34.47%
3 года*
15.47%
5 лет*
12.66%
10 лет*
7.52%

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и NFTY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
25.30%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between FTGC and NFTY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

0.16

The correlation between FTGC and NFTY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Доходность на риск

FTGC vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 6666
Ранг коэф-та Мартина

NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FTGCNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.91

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.56

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

-1.34

+10.63

FTGC vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTGC и NFTY

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и NFTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTGCNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-47.67%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-16.14%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-21.55%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-21.55%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-47.67%

+11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-16.22%

+10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.25%

-9.63%

-17.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

6.82%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и NFTY

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTGCNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.01%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

12.58%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

14.72%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

17.40%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

20.64%

-5.92%

Сравнение комиссий FTGC и NFTY

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и NFTY

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что больше доходности NFTY в 1.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.46%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы


FTGC and NFTY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (4.50%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, FTGC leads with 7.52% vs 7.23% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.52% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.46%, compared with 1.93% for NFTY.

FTGC is categorized as Commodities, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.80% for NFTY.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор