PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGC с NFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).

FTGC и NFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FTGC и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-11.54%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -11.54%. За последние 10 лет акции FTGC превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 8.28% против 7.60% соответственно.

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%

NFTY

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-11.54%
6 месяцев
-8.94%
1 год
-5.66%
3 года*
8.12%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Сравнение комиссий FTGC и NFTY

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Доходность на риск

FTGC vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCNFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

-0.36

+2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

-0.43

+2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.95

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

-0.39

+3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

-1.37

+11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-0.36

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.33

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.37

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.05

Корреляция

Корреляция между FTGC и NFTY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и NFTY

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности NFTY в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		2.00%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и NFTY

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и NFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGCNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-47.67%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-16.14%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-21.55%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-47.67%

+11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-19.14%

+18.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-9.51%

-18.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.59%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и NFTY

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 6.70%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGCNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.42%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

11.42%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

15.79%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

17.53%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

20.72%

-6.03%