PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGC с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. FTGC is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 10 years, FTGC returned 7.63%/yr vs 8.17%/yr for NFTY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 7.63% против 8.17% соответственно.

FTGC

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.25%
С начала года
26.15%
6 месяцев
24.84%
1 год
40.32%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.90%
10 лет*
7.63%

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		26.15%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between FTGC and NFTY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.16

The correlation between FTGC and NFTY shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

FTGC vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.50

+3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
-0.66

+4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.93

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

-0.46

+5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

-1.20

+18.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

-0.50

+3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.28

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.28

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FTGC и NFTY

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGCNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-47.67%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-16.14%

+8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.39%

-21.55%

+11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-21.55%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-47.67%

+11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-16.76%

+11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-9.58%

-17.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

6.16%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и NFTY

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеют волатильность 4.55% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGCNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.59%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

12.58%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

14.73%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.38%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

20.71%

-6.00%

Сравнение комиссий FTGC и NFTY

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и NFTY

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.20%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

FTGC and NFTY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.59%) compared to FTGC (4.55%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, NFTY leads with 8.17% vs 7.63% for FTGC. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 8.17% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 1.94% for NFTY.

FTGC is categorized as Commodities, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.80% for NFTY.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор