PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGC с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGC и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и KNG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.92%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.


FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий FTGC и KNG

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.


Доходность на риск

FTGC vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGCKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.38

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

0.64

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

0.47

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

1.70

+8.45

FTGC vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGCKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.38

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.42

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.49

-0.26

Корреляция

Корреляция между FTGC и KNG составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и KNG

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности KNG в 8.67%


TTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и KNG

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGCKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-35.12%

-24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-10.55%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-18.20%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-6.79%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-4.10%

-23.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.94%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и KNG

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGCKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

3.36%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

7.47%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

13.64%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

13.63%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

17.30%

-2.61%