PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGC с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FTGC и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FTGC и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%15.95%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FTGC и IGLD

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

FTGC vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.69

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.17

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.27

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

9.64

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.69

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.06

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.06

-0.83

Корреляция

Корреляция между FTGC и IGLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и IGLD

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности IGLD в 13.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и IGLD

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGCIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-18.59%

-40.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-17.56%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-18.59%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-10.51%

+9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-5.01%

-22.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.13%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 6.70%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGCIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

10.62%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

21.23%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

23.76%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

14.90%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

14.86%

-0.17%