PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGC с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTGC и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 27.15%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 115.70%.


FTGC

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
27.15%
6 месяцев
26.06%
1 год
41.32%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.08%
10 лет*
7.77%

FTXL

1 день
2.21%
1 месяц
30.59%
С начала года
115.70%
6 месяцев
113.17%
1 год
225.15%
3 года*
61.52%
5 лет*
34.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и FTXL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
27.15%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
115.70%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between FTGC and FTXL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.21

The correlation between FTGC and FTXL shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Доходность на риск

FTGC vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGCFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.78

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

15.62

-10.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

58.28

-40.90

FTGC vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.66, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGCFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

6.33

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.97

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.94

-0.70

Просадки

Сравнение просадок FTGC и FTXL

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и FTXL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTGCFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-43.87%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-14.51%

+6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.39%

-41.57%

+31.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-43.87%

+21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

0.00%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-10.56%

-16.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.88%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 4.50%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTGCFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

14.28%

-9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

28.98%

-15.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

35.94%

-20.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

36.02%

-20.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

34.25%

-19.54%

Сравнение комиссий FTGC и FTXL

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и FTXL

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности FTXL в 0.12%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.08%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.12%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы


FTGC and FTXL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.28%) compared to FTGC (4.50%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.63% vs 13.08% for FTGC. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.63% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 0.12% for FTXL.

FTGC is categorized as Commodities, while FTXL is Semiconductors. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор