PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGC с COMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGC и COMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и COMB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
25.41%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%4.05%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
24.42%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-11.41%4.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTGC показывает доходность 25.41%, а COMB немного ниже – 24.42%.


FTGC

1 день
0.53%
1 месяц
14.11%
С начала года
25.41%
6 месяцев
30.43%
1 год
34.03%
3 года*
15.69%
5 лет*
15.71%
10 лет*
8.37%

COMB

1 день
0.02%
1 месяц
11.58%
С начала года
24.42%
6 месяцев
31.07%
1 год
31.68%
3 года*
13.75%
5 лет*
13.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий FTGC и COMB

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.


Доходность на риск

FTGC vs. COMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8989
Ранг коэф-та Мартина

COMB
Ранг доходности на риск COMB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c COMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGCCOMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.85

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.44

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.57

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

9.81

+0.98

FTGC vs. COMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMB равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGCCOMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.85

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.82

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.52

-0.29

Корреляция

Корреляция между FTGC и COMB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и COMB

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности COMB в 7.27%


TTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.29%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
7.27%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и COMB

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и COMB.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGCCOMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-33.50%

-25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-9.19%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-26.63%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-12.25%

-15.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.34%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и COMB

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 6.58%, в то время как у GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGCCOMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.51%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

13.80%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

17.18%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

16.53%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

15.05%

-0.36%