PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с CMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGC с CMCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. FTGC is actively managed, while CMCI is passively managed. Over the past year, FTGC returned 41.32% vs 30.85% for CMCI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и CMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у CMCI с доходностью 23.01%.

FTGC

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
27.15%
6 месяцев
26.06%
1 год
41.32%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.08%
10 лет*
7.77%

CMCI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.41%
С начала года
23.01%
6 месяцев
23.83%
1 год
30.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и CMCI

2026 (YTD)202520242023
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		27.15%14.61%9.96%-5.17%
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		23.01%7.90%5.68%-2.87%

Correlation

The correlation between FTGC and CMCI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between FTGC and CMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с CMCI:
CMCI с USECMCI с ZSBCMCI с BDRYCMCI с CMDTCMCI с TILLCMCI с ISCMFCMCI с BCI

Доходность на риск

FTGC vs. CMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CMCI
Ранг доходности на риск CMCI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c CMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCCMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.54

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.42

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

6.16

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

16.15

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. CMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMCI равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и CMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCCMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.94

-0.70

Просадки

Сравнение просадок FTGC и CMCI

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и CMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGCCMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-11.54%

-47.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-5.03%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-3.12%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-3.54%

-23.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.92%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и CMCI

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGCCMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.25%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

10.14%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

12.19%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

12.63%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

12.63%

+2.08%

Сравнение комиссий FTGC и CMCI

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMCI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и CMCI

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности CMCI в 8.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		8.04%9.89%3.93%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.08%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FTGC and CMCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTGC has higher volatility (4.50%) compared to CMCI (4.25%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs CMCI's -11.54%.

On 1-year performance, FTGC leads with 41.32% vs 30.85% for CMCI. On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTGC has performed better with a 41.32% return vs 30.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 8.04% for CMCI.

They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.65% for CMCI.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и CMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор