Сравнение FTGC с CMCI
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. FTGC is actively managed, while CMCI is passively managed. Over the past year, FTGC returned 28.18% vs 19.16% for CMCI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у CMCI с доходностью 15.08%.
FTGC
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 7.15%
CMCI
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTGC и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 18.86% | 14.61% | 9.96% | -4.69% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 15.08% | 7.90% | 5.68% | -2.74% |
Correlation
The correlation between FTGC and CMCI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between FTGC and CMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGC vs. CMCI — Ранг доходности на риск
FTGC
CMCI
Сравнение FTGC c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGC | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.06 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 8.69 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGC и CMCI
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGC | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -11.54% | -47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -9.36% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -9.36% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.34% | -3.60% | -23.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.23% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и CMCI
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) имеют волатильность 3.07% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGC | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.95% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 10.22% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 12.37% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 12.60% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 12.60% | +2.11% |
Сравнение комиссий FTGC и CMCI
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и CMCI
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности CMCI в 8.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.59% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 16.13% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FTGC and CMCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTGC has higher volatility (3.07%) compared to CMCI (2.95%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs CMCI's -11.54%.
On 1-year performance, FTGC leads with 28.18% vs 19.16% for CMCI. On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTGC has performed better with a 28.18% return vs 19.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 8.59% for CMCI.
They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.65% for CMCI.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTGC и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор