PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTDS с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTDS с VXF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FTDS tracks the Dividend Strength Index while VXF tracks the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTDS returned 11.09%/yr vs 11.87%/yr for VXF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTDS charges 0.70%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности FTDS и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции FTDS уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 11.09% против 11.87% соответственно.

FTDS

1 день
2.03%
1 месяц
4.86%
6 месяцев
7.42%
С начала года
13.28%
1 год
22.63%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.09%

VXF

1 день
-0.32%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
8.83%
С начала года
15.17%
1 год
23.42%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTDS и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		13.28%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.17%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Correlation

The correlation between FTDS and VXF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2004 г.

0.64

The correlation between FTDS and VXF shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTDS и VXF

Секторы
FTDS
VXF

Финансовые услуги

28.4%
14.0%

Промышленность

19.6%
19.3%

Энергетика

19.6%
4.4%

Технологии

9.4%
22.8%

Здравоохранение

9.3%
12.9%

Сырьевые материалы

8.5%
4.2%

Потребительский циклический сектор

3.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

1.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

FTDS
28.4%
VXF
14.0%

Промышленность

FTDS
19.6%
VXF
19.3%

Энергетика

FTDS
19.6%
VXF
4.4%

Технологии

FTDS
9.4%
VXF
22.8%

Здравоохранение

FTDS
9.3%
VXF
12.9%

Сырьевые материалы

FTDS
8.5%
VXF
4.2%

Потребительский циклический сектор

FTDS
3.4%
VXF
9.2%

Потребительский защитный сектор

FTDS
1.8%
VXF
2.5%

Коммуникационные услуги

FTDS

-

VXF
3.2%

Недвижимость

FTDS

-

VXF
5.8%

Коммунальные услуги

FTDS

-

VXF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dividend Strength ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с TUSAFTDS с DGROFTDS с OPTZFTDS с MOOFTDS с IWSFTDS с VIG
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

FTDS vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTDS c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTDSVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.33

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.92

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.30

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

8.03

+0.75

FTDS vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VXF равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTDS и VXF

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTDSVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-58.03%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-10.21%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-26.92%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-36.39%

+13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-41.72%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.71%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-9.52%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.92%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и VXF

First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеют волатильность 3.66% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTDSVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.85%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

13.27%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

17.71%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

22.42%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

22.26%

-2.22%

Сравнение комиссий FTDS и VXF

FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и VXF

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VXF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.55%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

FTDS and VXF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (3.85%) compared to FTDS (3.66%). In terms of maximum drawdown, FTDS dropped -56.53% vs VXF's -58.03%.

On 10-year performance, VXF leads with 11.87% vs 11.09% for FTDS. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FTDS has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXF has performed better with a 11.87% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

FTDS has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.02% for VXF.

FTDS tracks Dividend Strength Index, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for FTDS and 0.05% for VXF.

FTDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTDS и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор