PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTDS с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTDS с SRHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FTDS tracks the Dividend Strength Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTDS returned 16.73%/yr vs 17.84%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FTDS charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности FTDS и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 12.99%.

FTDS

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTDS и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.45%13.64%11.12%11.75%3.32%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%21.81%4.20%

Correlation

The correlation between FTDS and SRHQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.81

The correlation between FTDS and SRHQ shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTDS и SRHQ

Секторы
FTDS
SRHQ

Финансовые услуги

27.9%
9.1%

Энергетика

20.2%
1.2%

Промышленность

19.8%
22.5%

Здравоохранение

9.4%
20.4%

Технологии

9.4%
22.1%

Сырьевые материалы

8.0%
1.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%
12.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
5.7%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

FTDS
27.9%
SRHQ
9.1%

Энергетика

FTDS
20.2%
SRHQ
1.2%

Промышленность

FTDS
19.8%
SRHQ
22.5%

Здравоохранение

FTDS
9.4%
SRHQ
20.4%

Технологии

FTDS
9.4%
SRHQ
22.1%

Сырьевые материалы

FTDS
8.0%
SRHQ
1.3%

Потребительский циклический сектор

FTDS
3.4%
SRHQ
12.7%

Потребительский защитный сектор

FTDS
1.9%
SRHQ
5.7%

Коммуникационные услуги

FTDS

-

SRHQ
2.5%

Недвижимость

FTDS

-

SRHQ
1.3%

Коммунальные услуги

FTDS

-

SRHQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dividend Strength ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

FTDS vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTDS c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTDSSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.61

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.32

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.76

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

12.86

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTDS vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTDSSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.09

-0.77

Просадки

Сравнение просадок FTDS и SRHQ

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTDSSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-18.50%

-38.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.31%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-18.50%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-0.61%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-3.08%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.84%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и SRHQ

First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеют волатильность 3.58% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTDSSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.53%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

10.76%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

14.73%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

16.03%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

16.03%

+4.11%

Сравнение комиссий FTDS и SRHQ

FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и SRHQ

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTDS and SRHQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTDS has higher volatility (3.58%) compared to SRHQ (3.53%). In terms of maximum drawdown, FTDS dropped -56.53% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.84% vs 16.73% for FTDS. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.84% return vs 16.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

FTDS has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.70% for SRHQ.

FTDS tracks Dividend Strength Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and SRH. Their fees differ too: 0.70% for FTDS and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTDS и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор