PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTDS с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTDS с SPMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).

FTDS и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTDS и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTDS и SPMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.34%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		3.40%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 3.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTDS имеют среднегодовую доходность 11.06%, а акции SPMD немного отстают с 10.82%.

FTDS

1 день
0.71%
1 месяц
-2.93%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.57%
1 год
20.58%
3 года*
14.86%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.06%

SPMD

1 день
0.79%
1 месяц
-5.34%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.73%
1 год
17.66%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dividend Strength ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с VIGFTDS с MOOFTDS с TUSAFTDS с EPUFTDS с IWS
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SCHZ

Сравнение комиссий FTDS и SPMD

FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.

FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Доходность на риск

FTDS vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTDS c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTDSSPMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.84

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.32

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.30

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

5.57

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTDS vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SPMD равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTDSSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.84

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.43

-0.11

Корреляция

Корреляция между FTDS и SPMD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и SPMD

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SPMD в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.36%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FTDS и SPMD

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и SPMD.

Загрузка...

Показатели просадок

FTDSSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-57.62%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-14.12%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-24.08%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-41.86%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-5.39%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-8.18%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.29%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и SPMD

Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 2.94%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTDSSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

6.47%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

11.97%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

21.13%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

19.70%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

21.17%

-1.03%