Сравнение FTDS с SIZE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE).
FTDS и SIZE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTDS и SIZE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTDS и SIZE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.35% | 20.07% |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | -0.74% | 10.51% | 14.37% | 17.78% | -15.86% | 25.05% | 16.26% | 28.97% | -6.59% | 18.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FTDS показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у SIZE с доходностью -0.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTDS имеют среднегодовую доходность 11.03%, а акции SIZE немного отстают с 10.98%.
FTDS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
SIZE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTDS и SIZE
FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SIZE в 0.15%.
Доходность на риск
FTDS vs. SIZE — Ранг доходности на риск
FTDS
SIZE
Сравнение FTDS c SIZE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTDS | SIZE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.61 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.01 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.91 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 4.16 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTDS | SIZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.61 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.65 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FTDS и SIZE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTDS и SIZE
Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SIZE в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.56% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FTDS и SIZE
Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки SIZE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и SIZE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTDS | SIZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.53% | -39.15% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -12.78% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -24.03% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -39.15% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -5.38% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -4.23% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.79% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTDS и SIZE
Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 2.78%, в то время как у iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIZE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTDS | SIZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 5.05% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 9.89% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 18.90% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 17.38% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 18.66% | +1.48% |