PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTDS с LSAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTDS с LSAF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) and LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FTDS tracks the Dividend Strength Index while LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTDS returned 8.03%/yr vs 11.42%/yr for LSAF. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTDS charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for LSAF.

Доходность

Сравнение доходности FTDS и LSAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 16.11%, что значительно ниже, чем у LSAF с доходностью 23.54%.

FTDS

1 день
-0.82%
1 месяц
4.76%
6 месяцев
5.77%
С начала года
16.11%
1 год
23.91%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.03%
10 лет*
11.22%
Всё время*
6.74%

LSAF

1 день
0.05%
1 месяц
5.12%
6 месяцев
18.39%
С начала года
23.54%
1 год
32.38%
3 года*
20.05%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—
Всё время*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTDS

First Trust Dividend Strength ETF
$158.80K$145.45K$186.95K

LSAF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF
$329.56K$234.98K$207.45K

Сравнение доходности по годам FTDS и LSAF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		16.11%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-18.29%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		23.54%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%

Correlation

The correlation between FTDS and LSAF is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.77

The correlation between FTDS and LSAF shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTDS и LSAF

Секторы
FTDS
LSAF

Финансовые услуги

30.2%
16.2%

Промышленность

20.6%
10.7%

Энергетика

17.6%
3.3%

Здравоохранение

9.6%
7.8%

Технологии

8.6%
15.4%

Сырьевые материалы

8.3%
5.8%

Потребительский циклический сектор

3.3%
19.9%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Финансовые услуги

FTDS
30.2%
LSAF
16.2%

Промышленность

FTDS
20.6%
LSAF
10.7%

Энергетика

FTDS
17.6%
LSAF
3.3%

Здравоохранение

FTDS
9.6%
LSAF
7.8%

Технологии

FTDS
8.6%
LSAF
15.4%

Сырьевые материалы

FTDS
8.3%
LSAF
5.8%

Потребительский циклический сектор

FTDS
3.3%
LSAF
19.9%

Потребительский защитный сектор

FTDS
1.9%
LSAF
4.1%

Коммуникационные услуги

FTDS

-

LSAF
4.7%

Недвижимость

FTDS

-

LSAF
2.1%

Коммунальные услуги

FTDS

-

LSAF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dividend Strength ETF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с TUSAFTDS с OPTZFTDS с MOOFTDS с DGROFTDS с IWSFTDS с LST
Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с CSDLSAF с LSATLSAF с NOIEXLSAF с PWCLSAF с RUNNLSAF с IQSMLSAF с MOO

Доходность на риск

FTDS vs. LSAF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FTDS c LSAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTDSLSAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.27

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.30

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

4.94

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

16.65

-7.16

FTDS vs. LSAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSAF равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и LSAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTDS и LSAF

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и LSAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTDSLSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-41.67%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.58%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-20.26%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-24.94%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

0.00%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-6.20%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.95%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и LSAF

Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 3.79%, в то время как у LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTDSLSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.51%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

10.56%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

14.34%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

18.40%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

21.73%

-1.67%

Сравнение комиссий FTDS и LSAF

FTDS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LSAF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и LSAF

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности LSAF в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.51%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.56%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTDS and LSAF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAF has higher volatility (4.51%) compared to FTDS (3.79%). In terms of maximum drawdown, FTDS dropped -56.53% vs LSAF's -41.67%.

On 5-year performance, LSAF leads with 11.42% vs 8.03% for FTDS. On fees, FTDS is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FTDS has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 11.42% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTDS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

FTDS has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.56% for LSAF.

FTDS tracks Dividend Strength Index, while LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and Redwood. Their fees differ too: 0.70% for FTDS and 0.75% for LSAF.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTDS и LSAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор