Сравнение FTDS с LSAF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF).
FTDS и LSAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. LSAF - это пассивный фонд от Redwood, который отслеживает доходность AlphaFactor US Core Equity Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTDS и LSAF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTDS и LSAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -17.33% |
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 2.56% | 12.01% | 18.09% | 15.48% | -13.12% | 22.75% | 6.92% | 28.35% | -15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FTDS показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у LSAF с доходностью 2.56%.
FTDS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
LSAF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTDS и LSAF
FTDS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LSAF в 0.75%.
Доходность на риск
FTDS vs. LSAF — Ранг доходности на риск
FTDS
LSAF
Сравнение FTDS c LSAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTDS | LSAF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.39 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.38 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 6.21 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTDS | LSAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FTDS и LSAF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTDS и LSAF
Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности LSAF в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 0.67% | 0.69% | 0.42% | 0.84% | 0.96% | 0.37% | 0.53% | 0.71% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTDS и LSAF
Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и LSAF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTDS | LSAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.53% | -41.67% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -12.96% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -24.94% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -3.72% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -6.45% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.87% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTDS и LSAF
Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 2.78%, в то время как у LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTDS | LSAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 4.94% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 11.03% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 19.56% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 18.38% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 22.03% | -1.89% |