PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTDS с IJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTDS с IJH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).

FTDS и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTDS и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTDS и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.05%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		3.42%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTDS имеют среднегодовую доходность 11.03%, а акции IJH немного отстают с 10.57%.

FTDS

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%

IJH

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.74%
1 год
17.69%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dividend Strength ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с VIGFTDS с MOOFTDS с TUSAFTDS с IWSFTDS с EPU
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IVOOIJH с IJKIJH с SCHM

Сравнение комиссий FTDS и IJH

FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

FTDS vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTDS c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTDSIJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.84

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.32

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.29

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

5.56

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTDS vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа IJH равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTDSIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.84

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Корреляция

Корреляция между FTDS и IJH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и IJH

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности IJH в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.30%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Просадки

Сравнение просадок FTDS и IJH

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, примерно равная максимальной просадке IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и IJH.

Загрузка...

Показатели просадок

FTDSIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-55.07%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-14.16%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-24.10%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-42.18%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-5.34%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-7.61%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.29%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и IJH

Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 2.78%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTDSIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

6.40%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

11.93%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

21.08%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

19.74%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

21.16%

-1.02%