PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTDS с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTDS с GRID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - FTDS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dividend Strength Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTDS returned 10.84%/yr vs 19.50%/yr for GRID. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTDS и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.82%. За последние 10 лет акции FTDS уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 10.84% против 19.50% соответственно.

FTDS

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%

GRID

1 день
-0.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.82%
6 месяцев
28.40%
1 год
50.60%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTDS и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.45%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		28.82%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between FTDS and GRID is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.57

Over the past year, the correlation between FTDS and GRID has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTDS и GRID

Секторы
FTDS
GRID

Финансовые услуги

27.9%

-

Энергетика

20.2%

-

Промышленность

19.8%
65.2%

Здравоохранение

9.4%

-

Технологии

9.4%
11.0%

Сырьевые материалы

8.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

3.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

20.4%

Финансовые услуги

FTDS
27.9%
GRID

-

Энергетика

FTDS
20.2%
GRID

-

Промышленность

FTDS
19.8%
GRID
65.2%

Здравоохранение

FTDS
9.4%
GRID

-

Технологии

FTDS
9.4%
GRID
11.0%

Сырьевые материалы

FTDS
8.0%
GRID
0.0%

Потребительский циклический сектор

FTDS
3.4%
GRID
3.5%

Потребительский защитный сектор

FTDS
1.9%
GRID

-

Коммуникационные услуги

FTDS

-

GRID

-

Недвижимость

FTDS

-

GRID

-

Коммунальные услуги

FTDS

-

GRID
20.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dividend Strength ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

FTDS vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTDS c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTDSGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.62

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.45

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

4.34

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

16.40

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTDS vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTDSGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.62

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.85

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FTDS и GRID

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTDSGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-40.56%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-11.73%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-20.77%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-29.64%

+6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-40.56%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-1.40%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-8.43%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.09%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и GRID

Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 3.58%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTDSGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

7.75%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

16.08%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

19.38%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

21.00%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

22.80%

-2.66%

Сравнение комиссий FTDS и GRID

И FTDS, и GRID имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и GRID

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FTDS and GRID have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.75%) compared to FTDS (3.58%). In terms of maximum drawdown, FTDS dropped -56.53% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.50% vs 10.84% for FTDS. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, FTDS has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.50% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTDS and GRID have the same expense ratio: 0.70% per year.

FTDS has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.77% for GRID.

FTDS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. FTDS tracks Dividend Strength Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTDS и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор