Сравнение FTDS с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
FTDS и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTDS и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTDS и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.34% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.35% | 20.07% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FTDS показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции FTDS уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 11.06% против 12.09% соответственно.
FTDS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.06%
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTDS и CSD
FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
FTDS vs. CSD — Ранг доходности на риск
FTDS
CSD
Сравнение FTDS c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTDS | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.74 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.30 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.99 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 12.37 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTDS | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.74 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FTDS и CSD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTDS и CSD
Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.64% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FTDS и CSD
Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTDS | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.53% | -70.47% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -17.08% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -30.15% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -57.55% | +15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -7.06% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -14.35% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 4.13% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTDS и CSD
Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 2.94%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTDS | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 10.52% | -7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 19.01% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 29.16% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 23.04% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 24.69% | -4.55% |