Сравнение FTDS с BMVP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP).
FTDS и BMVP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTDS и BMVP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTDS и BMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.35% | 20.07% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FTDS показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции FTDS превзошли акции BMVP по среднегодовой доходности: 11.03% против 9.18% соответственно.
FTDS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTDS и BMVP
FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.
Доходность на риск
FTDS vs. BMVP — Ранг доходности на риск
FTDS
BMVP
Сравнение FTDS c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTDS | BMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.48 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.77 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.60 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 2.73 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTDS | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.48 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.11 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FTDS и BMVP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTDS и BMVP
Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности BMVP в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FTDS и BMVP
Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и BMVP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTDS | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.53% | -78.13% | +21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -11.26% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -26.58% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -39.45% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -5.11% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -36.46% | +26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.47% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTDS и BMVP
Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 2.78%, в то время как у Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTDS | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 3.09% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 7.37% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 14.24% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 16.28% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 18.84% | +1.30% |