PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTDS с AVMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTDS с AVMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC).

FTDS и AVMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FTDS и AVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTDS и AVMC

2026 (YTD)202520242023
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.05%13.64%11.12%13.77%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		3.02%9.98%16.84%15.39%

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у AVMC с доходностью 3.02%.

FTDS

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%

AVMC

1 день
0.54%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.94%
1 год
18.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dividend Strength ETF

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с VIGFTDS с MOOFTDS с TUSAFTDS с EPUFTDS с IWS
Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCBAVMC с IMCGAVMC с SPMDAVMC с VEMPXAVMC с IVOG

Сравнение комиссий FTDS и AVMC

FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVMC в 0.20%.

FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Доходность на риск

FTDS vs. AVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTDS c AVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTDSAVMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.92

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.40

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.37

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

6.06

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTDS vs. AVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и AVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTDSAVMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.92

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.14

-0.82

Корреляция

Корреляция между FTDS и AVMC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и AVMC

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности AVMC в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		1.03%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTDS и AVMC

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и AVMC.

Загрузка...

Показатели просадок

FTDSAVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-21.84%

-34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-13.43%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-5.12%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-3.36%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.05%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и AVMC

Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 2.78%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTDSAVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.45%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.60%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

19.64%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.22%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

17.22%

+2.92%