PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTDS с AVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTDS с AVMC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) and AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FTDS is passively managed, while AVMC is actively managed. Over the past year, FTDS returned 21.34% vs 24.51% for AVMC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTDS charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for AVMC.

Доходность

Сравнение доходности FTDS и AVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у AVMC с доходностью 14.07%.

FTDS

1 день
0.98%
1 месяц
1.82%
С начала года
8.91%
6 месяцев
7.64%
1 год
21.34%
3 года*
16.39%
5 лет*
6.87%
10 лет*
11.65%

AVMC

1 день
0.86%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.07%
6 месяцев
12.24%
1 год
24.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTDS и AVMC

2026 (YTD)202520242023
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		8.91%13.64%11.12%12.90%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		14.07%9.98%16.84%14.02%

Correlation

The correlation between FTDS and AVMC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between FTDS and AVMC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTDS и AVMC

Секторы
FTDS
AVMC

Финансовые услуги

28.4%
15.8%

Промышленность

19.6%
19.3%

Энергетика

19.6%
8.5%

Технологии

9.4%
14.6%

Здравоохранение

9.3%
10.2%

Сырьевые материалы

8.5%
5.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%
10.9%

Потребительский защитный сектор

1.8%
6.8%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Финансовые услуги

FTDS
28.4%
AVMC
15.8%

Промышленность

FTDS
19.6%
AVMC
19.3%

Энергетика

FTDS
19.6%
AVMC
8.5%

Технологии

FTDS
9.4%
AVMC
14.6%

Здравоохранение

FTDS
9.3%
AVMC
10.2%

Сырьевые материалы

FTDS
8.5%
AVMC
5.3%

Потребительский циклический сектор

FTDS
3.4%
AVMC
10.9%

Потребительский защитный сектор

FTDS
1.8%
AVMC
6.8%

Коммуникационные услуги

FTDS

-

AVMC
2.7%

Недвижимость

FTDS

-

AVMC
0.6%

Коммунальные услуги

FTDS

-

AVMC
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dividend Strength ETF

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с VIGFTDS с IWS
Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD

Доходность на риск

FTDS vs. AVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTDS c AVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTDSAVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.76

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.54

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.12

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

11.59

-3.31

FTDS vs. AVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMC равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и AVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTDS и AVMC

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и AVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTDSAVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-21.84%

-34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-7.90%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

0.00%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-3.16%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.12%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и AVMC

Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 3.24%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTDSAVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.15%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

10.38%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

14.01%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

16.94%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

16.94%

+3.18%

Сравнение комиссий FTDS и AVMC

FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVMC в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и AVMC

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности AVMC в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.94%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.94%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

FTDS and AVMC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMC has higher volatility (4.15%) compared to FTDS (3.24%). In terms of maximum drawdown, FTDS dropped -56.53% vs AVMC's -21.84%.

On 1-year performance, AVMC leads with 24.51% vs 21.34% for FTDS. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FTDS has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMC has performed better with a 24.51% return vs 21.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

FTDS has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.94% for AVMC.

They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.70% for FTDS and 0.20% for AVMC.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTDS и AVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор