PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCS с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCS с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCS (First Trust Capital Strength ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTCS tracks the The Capital Strength Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTCS returned 10.16%/yr vs 15.05%/yr for VTI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FTCS charges 0.53%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции FTCS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.16% против 15.05% соответственно.

FTCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.16%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCS и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.01%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between FTCS and VTI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.85

Over the past year, the correlation between FTCS and VTI has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTCS и VTI

Секторы
FTCS
VTI

Финансовые услуги

20.4%
12.0%

Промышленность

19.6%
9.8%

Здравоохранение

19.1%
9.2%

Потребительский защитный сектор

14.3%
4.7%

Технологии

12.3%
33.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
10.3%

Энергетика

2.2%
3.7%

Сырьевые материалы

2.1%
2.0%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

FTCS
20.4%
VTI
12.0%

Промышленность

FTCS
19.6%
VTI
9.8%

Здравоохранение

FTCS
19.1%
VTI
9.2%

Потребительский защитный сектор

FTCS
14.3%
VTI
4.7%

Технологии

FTCS
12.3%
VTI
33.5%

Потребительский циклический сектор

FTCS
7.7%
VTI
10.0%

Коммуникационные услуги

FTCS
2.3%
VTI
10.3%

Энергетика

FTCS
2.2%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

FTCS
2.1%
VTI
2.0%

Недвижимость

FTCS

-

VTI
2.4%

Коммунальные услуги

FTCS

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FTCS vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCSVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.33

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
3.18

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.42

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

3.17

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

14.62

-13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCS vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCSVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.33

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.73

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FTCS и VTI

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCSVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-55.45%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-8.92%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-19.30%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-25.36%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

-35.00%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-0.72%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-8.03%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.93%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и VTI

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 2.64%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCSVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.96%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

9.13%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

12.17%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

17.40%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

18.30%

-2.76%

Сравнение комиссий FTCS и VTI

FTCS берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и VTI

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FTCS and VTI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.96%) compared to FTCS (2.64%). In terms of maximum drawdown, FTCS dropped -53.64% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.05% vs 10.16% for FTCS. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.05% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

FTCS has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 1.01% for VTI.

FTCS tracks The Capital Strength Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCS и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор